Mặc dù được sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả ở làng Hành Thiện, song tuổi thơ của Đặng Xuân Khu lại gắn liền với cuộc sống cơ cực, lam lũ, thuần hậu, chất phác của những người nông dân quanh năm nghèo khó, với nhịp sống bình lặng ở vùng thôn quê. Vì vậy, thành phố Nam Định thật sự là một môi trường xa lạ với tuổi 16 của Đặng Xuân Khu.
Trường Thành Chung, nơi Đặng Xuân Khu theo học, được thành lập từ năm 1922, lúc đầu ở gần Cột cờ thành phố, sau chuyển về phố Bến Ngự. Thời kỳ này trường chỉ có tám lớp gồm: Thành Chung năm thứ nhất: hai lớp, năm thứ hai: hai lớp, năm thứ ba: hai lớp và năm thứ tư: hai lớp, tốt nghiệp được nhận bằng Diplome. Khi Đặng Xuân Khu vào học lúc ấy số lượng học sinh toàn trường là 320 người. Chương trình học tập ở đây khá toàn diện, gồm có toán, lý, hóa, văn, sử, địa… chủ yếu dạy bằng tiếng Pháp. Học sinh Trường Thành Chung hầu hết là con viên chức, tiểu thương ở thành phố, còn nếu ở quê lên học cũng là con các gia đình khá giả và đều rất hiếu học. Học tập ở Nam Định, Đặng Xuân Khu có thêm những người bạn mới. Trong những bạn cùng trang lứa, anh kết thân với nhiều người như Đặng Châu Tuệ, Nguyễn Văn Hoan, Phạm Năng Độ, Nguyễn Khắc Lượng, Nguyễn Đức Cảnh… Họ đều là những người học giỏi và có tinh thần yêu nước, cách mạng.
Thời gian đầu lên học ở Nam Định, Đặng Xuân Khu trọ học ở xóm lao động của công nhân Nhà máy sợi Nam Định. Đây là khu nhà ở của xóm thợ do chủ tư bản dựng lên, dành cho công nhân ở các vùng nông thôn, cho nên rất đơn sơ, tạm bợ. Nhà ở trong xóm là những dãy nhà lá dột nát, gần trại lính khố xanh, bên cạnh là con đường vào nghĩa địa với những nấm mồ san sát. Trong xóm lao động nghèo khổ đó, Đặng Xuân Khu xin ở trọ nhà cụ Nhiêu. Cụ có mấy người con làm công nhân Nhà máy sợi Nam Định. Cũng giống như các gia đình thợ dệt, gia đình cụ Nhiêu nghèo, nhưng rất tốt bụng. Mọi người trong gia đình đều coi Đặng Xuân Khu như người thân trong nhà. Thỉnh thoảng vào ngày chủ nhật, Đặng Xuân Khu được con trai cụ Nhiêu đưa vào Nhà máy sợi tắm nước nóng và những lúc như vậy, anh tận mắt thấy được điều kiện làm việc hết sức khổ cực, mệt nhọc của những người công nhân ở đây.
Nam Định lúc này đang sôi động trong cơn lốc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. Sau khi hoàn thành xâm lược nước ta, năm 1897, thực dân Pháp đã tiến hành ngay một cuộc khai thác thuộc địa, nhằm vơ vét tài nguyên, khoáng sản của nước ta chuyển về chính quốc. Nam Định cũng nằm trong diện trọng tâm khai thác của thực dân Pháp. Vì vậy, chúng đã tập trung xây dựng Nam Định trở thành trung tâm kinh tế, chính trị, quân sự, là một trong ba trung tâm công nghiệp lớn nhất Bắc Kỳ, trung tâm công nghiệp dệt lớn nhất Đông Dương. Cùng với việc hàng loạt nhà máy, xí nghiệp mọc lên như Công ty bông vải sợi Bắc Kỳ, Công ty tơ lụa xuất, nhập khẩu Pháp - Việt (SFATE), Công ty thương mại châu Á, Nhà máy rượu, Nhà máy đèn, Nhà máy nước… thì sự có mặt của tư bản người Pháp, binh lính Pháp càng đông và chúng ngang nhiên ra sức áp bức, bóc lột người dân bản địa. Những cảnh tượng bất công đó thường xuyên diễn ra trên đường phố, khiến cho Đặng Xuân Khu và người dân Nam Định hết sức căm phẫn.
Học ở Trường Thành Chung, có điều kiện mở rộng kiến thức, Đặng Xuân Khu càng miệt mài học tập. Anh say sưa tìm đọc các tác phẩm của các nhà tư tưởng lớn như G.Rút-xô, Mông-tét-xki-ơ, về lịch sử Cách mạng Pháp 1789, Cách mạng Trung Hoa 1911, Cách mạng Nga 1917… Những tác phẩm đó đã hướng anh tới tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái. Cũng từ ngày lên Nam Định, sống cùng với những công nhân dệt trong xóm lao động, được tận mắt chứng kiến cảnh bị áp bức, bóc lột dã man và đời sống khốn cùng của công nhân Nhà máy sợi Nam Định, Đặng Xuân Khu hết sức xót xa cho kiếp sống nô lệ của những người dân mất nước xứ mình. Những điều bất công, tủi nhục đó cùng với hình ảnh những người tá điền đói nghèo, lam lũ quanh năm nơi quê nhà luôn in đậm trong ký ức, luôn ám ảnh, làm anh càng thêm xót xa cho thân phận người dân nước Việt. Mỗi khi nghỉ hè về quê, gần gũi với nông dân, càng căm ghét thực dân, phong kiến bao nhiêu, anh càng thêm thương cảm với nỗi thống khổ của người dân quê mình bấy nhiêu. Vì vậy, anh thường giúp những người nông dân ở quê mình làm đơn, hoặc tìm cách can thiệp cho họ đấu tranh đòi bỏ tô phụ, giảm tô chính… Những việc làm của Đặng Xuân Khu đã dẫn đến sự va chạm ngay trong dòng họ và một số địa chủ trong làng. Nhưng anh không hề nản chí, hễ có dịp gần gũi với người nông dân là anh lại tìm cách giúp họ đấu tranh để đòi quyền lợi.
