Từ khi học năm thứ nhất của trường sân khấu, Mai Phương đã được mời tham gia các vai nhỏ trong phim Xóm cào cào, Hương phù sa, Mộng phù du. Ðến năm thứ hai, may mắn đã mỉm cười khi cô được đạo diễn Lê Hoàng "chấm" vào vai nữ chính - bé Ðậu trong bộ phim Trai nhảy. Sau khi tốt nghiệp, Phương được diễn viên Hòa Hiệp giới thiệu về sân khấu Kịch Phú Nhuận và đã có nhiều vai diễn đáng nhớ trong các vở Người vợ ma, Nhiệm vụ bất khả thi... Không sớm nổi tiếng như nhiều diễn viên trẻ khác, những bước đi của Mai Phương chậm, nhưng chắc. Phương luôn tự nhủ: Con đường nghệ thuật của mình dường như chỉ mới bắt đầu, vai diễn ngày hôm nay phải hơn ngày hôm qua, không chủ trương nóng vội mà phải biết bình tĩnh đối diện với thực tế sẽ thấy mình thanh thản và nhẹ nhàng hơn khi hóa thân vào bất kỳ nhân vật nào. Chỉ riêng năm 2008, Mai Phương đã tham gia đến ba phim: Một ngày không có em, Sóng đời, Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa. Còn nhớ trong bộ phim truyền hình dài tập Tấm hộ chiếu vào đời của đạo diễn Trương Dũng do TFS sản xuất, Mai Phương vào vai Trang - một cô gái dịu hiền lam lũ, bán bún bò để lo cho người mẹ già bệnh nặng. Chính vì nghịch cảnh ấy, Trang bị người ta dụ dỗ đưa vào nhà chứa, rồi vào tù. Cuối cùng, cô tìm được sự thanh thản của cuộc đời nơi cửa Phật... Nhiều người xem phim đã đồng cảm và cùng khóc với nhân vật của Trang. Những tưởng, gương mặt và vóc dáng của Mai Phương chỉ thích hợp với những vai cô gái hiền lành, chịu đựng. Nhưng thật bất ngờ khi bộ phim KTX của đạo diễn Châu Huế phát sóng, Mai Phương "cởi lốt" hoàn toàn khi vào vai phản diện Hằng Nga - một cô gái con nhà giàu, được nuông chiều nên sống ích kỷ. Chính vì sự nông nổi ấy mà cô đã đánh mất bản thân và cả tình yêu của chính mình. Vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp diễn viên của Phương đã "ghi điểm" với khán giả. Cô cũng đã tạo được niềm tin của đạo diễn bởi khả năng diễn xuất đa diện của mình. Trong bộ phim Một ngày không có em của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng, khán giả cũng rất yêu mến nhân vật Mai của Mai Phương. Công chúng cũng gặp lại Mai Phương trong bộ phim dài 80 tập Sắc màu hạnh phúc cũng của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng.
Không chỉ với điện ảnh, trên sân khấu, những nhân vật do Mai Phương vào vai cũng luôn gây ám ảnh, tạo dấu ấn rất riêng. Cách gieo cảm xúc tinh tế vào nhân vật của Mai Phương khiến người xem luôn khó quên. Không thuộc "hàng ngũ" diễn viên "sao", cũng không cố tình tạo xì-căng-đan, Mai Phương vẫn đi những bước chậm và nghiêm túc với nghề. Và Phương đã làm được khá nhiều việc mà bạn bè cùng tuổi không làm được. Phương có những hạnh phúc âm thầm mà lớn lao khi luôn có cơ hội thể hiện các nhân vật trên phim và cả trên sân khấu kịch. Cuộc sống của cô cũng bận rộn đủ để cho người ta nghĩ Mai Phương là hình ảnh của một người trẻ sớm thành đạt. Nhưng đôi mắt sáng, long lanh như biết nói của Phương như lại vương vất một nét buồn. Không ai hiểu được đằng sau những niềm vui mà cuộc sống mang đến, Phương còn đeo mang một khoảng lặng không bình yên. Thành công nào cũng bắt đầu bằng sự phấn đấu, nỗ lực hết mình. Cô bé Mai Phương ngày xưa đã không bỏ qua cơ hội nào để tự rèn luyện bản thân, trau dồi kỹ năng diễn xuất. Học múa, tham gia Vũ đoàn Hoàng Thông, lập nhóm hát... đều là những con đường nhỏ giúp cho đôi chân của cô thêm vững chãi trước khi dốc sức vào phim ảnh và sân khấu kịch.
