Ngân hàng tăng cường “bộ đệm” vốn

Đồng thời, việc chủ động trong quản lý vốn và tiếp cận gần hơn với các tiêu chuẩn Basel để xây dựng cơ sở vốn vững chắc và thúc đẩy tăng trưởng tín dụng cũng sẽ giúp các ngân hàng có lợi thế trong hoạt động kinh doanh của năm 2023.

Hệ số an toàn cao hơn mức trung bình

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, đến cuối năm 2022, hệ số CAR tính theo Thông tư số 41/2016/TT-NHNN của nhóm các ngân hàng thương mại Nhà nước ở mức 9,04%. Trong khi đó, nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần lại có tỷ lệ an toàn vốn cao hơn khá nhiều so các ngân hàng thương mại Nhà nước, đạt 12,29%. Riêng nhóm ngân hàng nước ngoài, có hệ số CAR đạt 18,61% (tương đồng so mức bình quân trong khu vực).

Hệ số CAR của các ngân hàng Việt cải thiện chậm và ở mức thấp so khu vực là một trong những thách thức trong năm 2023. Trong khi, các nước trong khu vực đã thực hiện áp dụng Basel III hoặc một phần của Basel III, các ngân hàng thương mại Việt Nam mới đang trong giai đoạn triển khai Basel II.

(Tiến sĩ Cấn Văn Lực và Nhóm chuyên gia Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV)

Trước đó, theo công bố định kỳ, một số ngân hàng thương mại cũng ghi nhận tỷ lệ an toàn vốn ở mức rất cao, hơn 15%, gấp khoảng 2 lần so yêu cầu tối thiểu 8% tại Thông tư 41. Thí dụ, tại Shinhan Bank Việt Nam, tỷ lệ an toàn vốn tại ngày 30/6/2022 đạt 17,13%. Saigonbank cũng công bố tỷ lệ an toàn vốn cuối quý 2/2022 của ngân hàng riêng lẻ là 15,33% và ngân hàng hợp nhất lên tới 17,34%.

Ngoài ra, ba ngân hàng khác cũng có CAR từ 15% trở lên (cập nhật đến cuối quý 3/2022) là Techcombank (15,7%), HDBank (15,3%), VPBank (15%),… Nhóm có CAR từ 12-14% gồm: SeABank (13,49%), LienVietPostBank (12,36%), TPBank (12,2%) và MSB (12,17%)...

Hiện nay, hệ số CAR được tính theo Thông tư số 41 tiếp cận chuẩn mực quốc tế Basel II, được quy định tối thiểu là 8%. Theo đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025”, ngành ngân hàng phấn đấu đến năm 2023, CAR của các ngân hàng thương mại đạt tối thiểu 10 - 11%; đến năm 2025, đạt tối thiểu 11 đến 12%.

Trong một báo cáo công bố gần đây, Công ty Chứng khoán VNDirect đánh giá, hệ số CAR tại các ngân hàng Việt Nam đã có những cải thiện tốt, tuy nhiên, “bộ đệm” vốn của các ngân hàng Việt còn tương đối thấp so tiêu chuẩn quốc tế. Đặc biệt, CAR trung bình của ngành Ngân hàng Việt Nam hiện thấp hơn tương đối nhiều so ngân hàng trong khu vực (CAR bình quân của Indonesia là 22,6%; Philippines là 17,2%; Singapore là 17,1%; Thái Lan 19,6%; Malaysia 18,5%).

Còn theo nhận định của Tiến sĩ Cấn Văn Lực và Nhóm chuyên gia Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV, hệ số CAR của các ngân hàng Việt cải thiện chậm và ở mức thấp so khu vực là một trong những thách thức trong năm 2023. Trong khi, các nước trong khu vực đã thực hiện áp dụng Basel III hoặc một phần của Basel III, các ngân hàng thương mại Việt Nam mới đang trong giai đoạn triển khai Basel II.

Tiếp tục tạo nền tảng vững chắc

Thực tế cũng cho thấy, để nâng cao khả năng bảo đảm thanh khoản, ổn định hệ thống, các ngân hàng đã có một “hành trình” dài không ngừng nâng cao năng lực tài chính, đổi mới công nghệ, tăng vốn điều lệ; đồng thời, chủ động xây dựng phương án tái cơ cấu và xử lý nợ xấu, xây dựng các phương án phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh diễn biến phức tạp bởi thị trường quốc tế và trong nước.

Các ngân hàng không ngừng nâng cao năng lực tài chính.

Bà Trần Thị Khánh Hiền, Giám đốc Khối Phân tích, Công ty Chứng khoán VNDirect nhận định, khối ngân hàng thương mại cổ phần sẽ tiếp tục đặt mục tiêu tỷ lệ CAR cao hơn nhờ sự chủ động trong quản lý vốn và tiếp cận gần hơn với các tiêu chuẩn Basel III để xây dựng cơ sở vốn vững chắc và thúc đẩy tăng trưởng cho vay. Theo đó, trong số hơn 20 ngân hàng đã thực hiện Basel II, một số ngân hàng đã hoàn thành Basel III như Lienvietpostbank, VPBank, ACB, TPBank... và tất cả đều từ khối ngân hàng cổ phần.

Điển hình như Lienvietpostbank, cuối năm 2022, ngân hàng này đã công bố hoàn thành triển khai Chuẩn mực quản trị rủi ro Basel III và Chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS 9. Theo đó, Lienvietpostbank đã trở thành một trong số ít các tổ chức tín dụng tại Việt Nam hoàn thành triển khai đồng thời hai chuẩn mực quản trị rủi ro và báo cáo tài chính khắt khe trong lĩnh vực ngân hàng trên toàn thế giới.

Năm 2023, NIM (biên lãi ròng) của các ngân hàng được dự báo sẽ thu hẹp do áp lực chi phí vốn tăng cao. Bên cạnh đó, tỷ lệ chi phí tín dụng trung bình của 25 ngân hàng niêm yết đã giảm về mức trước đại dịch. Tuy nhiên, tỷ lệ này đã tăng trở lại từ quý 4/2022 và theo nhận định của nhiều chuyên gia, xu hướng này sẽ tiếp diễn trong các năm 2023-2024 trước bối cảnh rủi ro nợ xấu gia tăng.

“Những rủi ro trên thị trường ngày một gia tăng sẽ khiến mức đệm vốn của các tổ chức tín dụng mỏng hơn càng khiến cho hoạt động hệ thống ngân hàng dễ bị tổn thương trước các cú sốc bất lợi từ môi trường kinh doanh”, chuyên gia kinh tế, Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu nhìn nhận.

Điều đó cũng cho thấy, việc bảo đảm hệ số CAR, cùng với đó là câu chuyện tăng vốn trở thành nhu cầu cấp thiết của các ngân hàng trên con đường hướng tới chuẩn mực quốc tế Basel III.

Thời gian qua, ở khối các ngân hàng thương mại cổ phần, hoạt động tăng vốn đã và đang diễn ra khá tích cực và chủ động. Đáng chú ý, để chủ động ứng phó với các rủi ro gia tăng, những tháng cuối năm 2022, nhiều ngân hàng đã dồn dập tăng vốn điều lệ và Ngân hàng Nhà nước cũng đã có văn bản chấp thuận tăng vốn điều lệ cho gần 20 ngân hàng thương mại cổ phần.

Đơn cử, Lienvietpostbank được tăng vốn điều lệ thêm 5.255 tỷ đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 tối đa là 2.255 tỷ đồng và phát hành cho cổ đông hiện hữu tối đa 3.000 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua tại Nghị quyết ngày 28/4/2022 và Hội đồng quản trị Ngân hàng thông qua tại Nghị quyết số 515/2022/NQ-HĐQT ngày 26/9/2022. Sau khi hoàn thành các đợt phát hành, vốn điều lệ của Lienvietpostbank sẽ tăng từ mức 15.035 tỷ đồng lên 20.291 tỷ đồng, tương đương mức tăng 35%.

Cũng theo số liệu thống kê từ Ngân hàng Nhà nước, đến hết tháng 10/2022, tổng vốn điều lệ của các tổ chức tín dụng đã tăng 10,5% so cuối năm 2021 và đạt ở mức 857.266 tỷ đồng. Trong đó, khối ngân hàng thương mại Nhà nước có tổng vốn điều lệ đạt 190.410 tỷ đồng, tăng 5,74%; khối ngân hàng thương mại cổ phần đạt 452.947 tỷ đồng, tăng 15,08%...

Như vậy, được xác định là trụ cột của nền kinh tế, ngành Ngân hàng đã, đang góp phần vào ổn định kinh tế vĩ mô. Theo đó, với những chuyển biến tích cực, bước phát triển mới của từng tổ chức tín dụng trong hệ thống sẽ hỗ trợ người dân và cộng đồng doanh nghiệp, qua đó tiếp tục đóng góp cho sự ổn định và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong thời gian tới.